金融 > 風險被消除的利率平價



風險被消除的利率平價（covered interest parity）：將不同國傢的利率水平之差和兩國貨幣之間的升（貼）水率聯繫起來的條件。公式為：r-r*≈(f-s)/s，其中r表示本國利率，r*表示外國利率，f表示遠期匯率，s表示即期匯率。如果利率為年利率，則上式中的f應為1年期的遠期匯率；若用fn表示n個月的遠期匯率，則上式修正為：r-r*≈(fn-s)/s×12/n。