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| 由於金融機構的資産為各種放款及投資，而負債主要為各種存款，費用收入、或投資人委托之資金。因此資産負債管理的目的，即在於使銀行以有限的資金，在兼顧安全性(safty)、流動性(liquidity)、獲利性(profitability)及分散性(diversification)的情況下，進行最適當的資産與負債的分配(asset allocation)。 |
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書 名: 資産負債管理：銀行傢創造價值與控製風險指引
作 者：項俊波
出版社： 中國金融出版社
出版時間： 2009-4-1
ISBN: 9787504948625
開本： 16開
定價: 22.00元 |
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本書包括了商業銀行盈利和風險管理過程中運用的現代技術。書中類似於環法自行車賽中的自行車選手一站一站至巴黎香榭麗捨大街奪杯，本書分為20個分站。循序漸進的課程能夠使你完全理解特定的概念和工具，並通過練習題鞏固所學的知識。
每一站引入的新信息都建立在前一站已經學到的知識基礎上。每一站主要包括三方面內容：
·介紹新概念；
·章節要點歸納；
·練習題。
我們建議你做完練習後對一下答案。你在書後附錄可找到練習答案。
本書可以自學，書中的內容安排也很適合自學。試驗結果顯示，一次連續學習幾站的方法非常有效。
你可以找一個同事做學習夥伴，與他一起學習並討論問題。這種方法對於學習小組來講非常有效。單位也可以指派一名“教師”指導學員學習。 |
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作者致谢
引言
第1站 銀行業務與資産負債表
第2站 為股東創造價值
第3站 權益報酬率指標的分解
第4站 利潤中心的管理
第5站 利潤分配與存貸款的轉移定價
第6站 資本充足率規定：《巴塞爾資本協議》
第7站 貸款定價（1）：“權益”差
第8站 資本充足率規定：《巴塞爾新資本協議》
第9站 貸款定價（2）：信用風險和貸款損失準備金
第10站 證券化
第11站 價值創造：總結
第12站 利率風險控製（1）：再定價缺口
第13站 利率風險控製（2）：模擬模型
第14站 遠期合約和金融期貨
第15站 利率風險控製（3）：風險權益的經濟價值
第16站 流動性風險控製
第17站 期權
第18站 信用衍生産品
第19站 風險合計與風險分散
第20站 資産和負債管理：是藝術，而非科學
附錄A 練習答案
附錄B 詞彙表 |
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資産負債管理
銀行的資産負債管理主要包含總量平衡管理、期限結構管理兩種，
有的行試行了效益管理。其總的指導思想是建立一個高效的具有
自我平衡、自我約束、自我調節、自我發展的內部管理機製。它所
遵循的一般原則是:①以資金來源製約資金運用。②資産負債期限
對稱。③效益性與安全性並重。④優化增量與調整存量並重。資産
負債管理主要采取總量管理與結構管理相結合、增量管理與存量
管理相結合、定量管理與定性管理相結合、指令性指標控製與指導
性指標調節相結合、經濟手段與行政手段相結合的方法。
資産負債管理從整體上管理銀行資産負債的一種方
法。它揭示了銀行經營中一些帶有普遍意義的原則或規律，是現代
銀行管理的重要方法。它的一般操作原理是根據經濟與金融情況
的變化，通過對資産負債結構的共同調整以及資産負債兩方面的
協調統一管理.在效益性、安全性、流動性三者之間的某種均衡狀
態下達到銀行經營總方針的要求。資産負債管理是綜合資産負債
兩方面.統籌考慮匯兌的安全性、流動性和效益性，並使其達到最
佳平衡。
資産負債管理的基本方法有:①規模對稱原理。②結構對稱原
理。③償還期對稱原理。④目標替代原理。銀行不能單純追求一個
經營目標最大，而應求得三者的最佳結合，應將這三個目標進行比
較和相加.使它們相互替代。例如，流動性、安全性的降低，可以
通過盈利提高來補償.這時銀行的總效用可以不變。
資産負債管理在中國是一種新的銀行簫理方法一中國各商業 |
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- : Asset-Liability Management
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| 保險公司資産負債管理 | 跨國公司短期資産負債管理 | 西方投資銀行的資産負債管理與風險控製 | |
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